布朗运动的相遇问题

本文是4]的继续,讨论BM(布朗运动,下同)的相遇问题。由4],在R~d(d≥2)相遇的概率为0,故这里只讨论一维BM在相遇前后的行为。求出了二相互独立BM首碰时与首碰点的联合分布,二者首碰前的极大游程与极小游程的分布,极大游程、极小游程以及首碰点三者分布之间的一系列关系。另一方面,本文还从理论上解释了BM关于碰撞的不变性。最后对更一般的所谓广义相遇问题作了统一的处理。