摘 要: | 最优停止理论作为概率论的一个部分,自1960年以来处于迅速发展之中,比较系统的著作当推〔1〕,〔2〕,最优停止理论的一般提法如下: 我们假设给出i)概率空间(Ω,P),ii)一列递增的的子σ代数族,iii)一个关于(_n)适应可测的随机变量序列(X_n),一般我们称为报酬序列。取值1,2,…,+∞的随机变量t=t(ω),称为停时是指对任何n,{t,(ω)=n}∈,如果停时t满足t<∞a.s.,则称它为停止变量或停止规则,定义随机序列{X_n,_n}~∞的值V为supEX_t,其中C= {t:t为停止变量,EX_t<∞},最优停止理论所要讨论的是下列问题:
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