| 一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值解法 |
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| 引用本文： | 李井刚,朱晓临,王子洁.一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值解法[J].大学数学,2013,29(4):44-51. |
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| 作者姓名： | 李井刚 朱晓临 王子洁 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学数学学院,安徽合肥,230009 |
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| 基金项目： | 教育部科学技术研究重大项目，安徽省自然科学基金，第38批留学回国人员科研启动基金 |
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| 摘 要： | 给出了一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值格式,证明了它的均方稳定性。此外,还证明了这种数值格式的均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1.数值实验表明本文的方法比Euler法和Milstein方法具有更好的逼近效果.
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| 关 键 词： | Itó型随机微分方程 随机Taylor展开式 均方稳定 局部收敛阶 强收敛阶 |
A Kind of Numerical Method for Solving Stochastic Differential Equations Based on Stochastic Taylor Expansion |
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| LI Jing-gang
,
ZHU Xiao-lin
,
WANG Zi-jie.A Kind of Numerical Method for Solving Stochastic Differential Equations Based on Stochastic Taylor Expansion[J].College Mathematics,2013,29(4):44-51. |
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| Authors: | LI Jing-gang ZHU Xiao-lin WANG Zi-jie |
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| Institution: | LI Jing-gang;ZHU Xiao-lin;WANG Zi-jie;School of Mathematics,Hefei University of Technology; |
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