| 基于CVaR的最优投资组合模型算法分析 |
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| 引用本文： | 安佰玲,张杰.基于CVaR的最优投资组合模型算法分析[J].大学数学,2013,29(2):43-49. |
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| 作者姓名： | 安佰玲 张杰 |
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| 作者单位： | 淮北师范大学数学科学学院,安徽淮北,235000 |
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| 基金项目： | 安徽省高等学校省级自然科学项目，安徽省教育厅自然科学研究项目，安徽省高等学校省级优秀青年人才基金项目 |
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| 摘 要： | 通过引入光滑因子,改进了基于条件风险值(CVaR)的最优投资组合线性模型,并详细介绍了以VaR最小为目标函数的最优投资组合模型的算法设计思想与过程.
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| 关 键 词： | 条件风险值 光滑模型 线性模型 算法分析 |
Algorithm Analysis of the Optimal Portfolio Model Based on CVaR |
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| Institution: | AN Bai-ling (School of MathematiCal Sciences, Huaibei Normal University, Huaibei 235000, China) |
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| Abstract: | We propose a new smooth model and improve the optimal portfolio linear model based on CVaR , particularly introducing Algorithm design thought and process of the model with the minimum VaR for target function. |
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| Keywords: | conditional value at risk smooth model linear model algorithm analysis |
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