| 常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态 |
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| 引用本文： | 杭敏,郭多.常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态[J].大学数学,2019,35(1):20-24. |
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| 作者姓名： | 杭敏 郭多 |
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| 作者单位： | 安徽大学数学科学学院,合肥230601;安徽大学数学科学学院,合肥230601 |
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| 基金项目： | 安徽省自然科学基金;安徽省高等学校自然科学研究项目;安徽大学大学生科研训练计划 |
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| 摘 要： | 讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了1,2,8]等文献的结果.
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| 关 键 词： | 更新风险模型 破产概率 渐近估计 一致变化尾 |
Asymptotic Behavior of Ruin Probability for a Nonstandard Continuous-time Renewal Risk Model with Constant Interest Force |
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| HANG Min,GUO Duo.Asymptotic Behavior of Ruin Probability for a Nonstandard Continuous-time Renewal Risk Model with Constant Interest Force[J].College Mathematics,2019,35(1):20-24. |
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| Authors: | HANG Min GUO Duo |
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| Institution: | (School of Mathematical Sciences,Anhui University,Heifei 230601,China) |
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| Abstract: | HANG Min;GUO Duo(School of Mathematical Sciences,Anhui University,Heifei 230601,China) |
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| Keywords: | renewal risk model ruin probability asymptotic approximation consistently-varying tail |
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