| 利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩 |
| |
| 引用本文： | 杜晓磊,万建平.利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩[J].大学数学,2010,26(1). |
| |
| 作者姓名： | 杜晓磊 万建平 |
| |
| 作者单位： | 华中科技大学数学系,湖北,武汉,430074 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(30973586) |
| |
| 摘 要： | 利用Ito公式及Ito积分的性质求出了布朗运动和几何布朗运动的矩的一般形式,同时指出可以利用这种方法求其他扩散过程的矩.
|
| 关 键 词： | 布朗运动 几何布朗运动 矩 Ito公式 |
Compute the Moment of Brownian Motion and Geometric Brownian Motion in the Ito Formula |
| |
| DU Xiao-lei,WAN Jian-ping.Compute the Moment of Brownian Motion and Geometric Brownian Motion in the Ito Formula[J].College Mathematics,2010,26(1). |
| |
| Authors: | DU Xiao-lei WAN Jian-ping |
| |
| Institution: | Department of Mathematics;Huazhong Science University;Wuhan 430074;China |
| |
| Abstract: | In the Ito formula and the property Ito integral,the Moment's the general form of Brownian motion and geometric Brownian motion can be represented;In addition,the method can be applied to compute other diffusion processes' moment. |
| |
| Keywords: | Brownian motion geometric Brownian motion moment Ito formula |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
