| 投资组合和具有跳跃-扩散过程再保险的最优控制 |
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| 引用本文： | 吴锟,秦成林.投资组合和具有跳跃-扩散过程再保险的最优控制[J].应用数学与计算数学学报,2007,21(2):79-86. |
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| 作者姓名： | 吴锟 秦成林 |
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| 作者单位： | 北京工商大学嘉华学院,北京,101118 |
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| 基金项目： | 交通银行基金托管部项目;上海市教委资助项目 |
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| 摘 要： | 该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投资、免赔额和限制额的最优控制及相应的值函数的表达式.
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| 关 键 词： | 跳跃-扩散过程 最优控制 值函数 Bellman方程 鞅 |
| 修稿时间： | 2006年9月4日 |
Optimal Controls Over Investment Portfolio and Reinsurance with Jump-Diffusion Risk Process |
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| Wu Kun,Qin Chenglin.Optimal Controls Over Investment Portfolio and Reinsurance with Jump-Diffusion Risk Process[J].Communication on Applied Mathematics and Computation,2007,21(2):79-86. |
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| Authors: | Wu Kun Qin Chenglin |
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| Abstract: | For a model of investment and limited XL-reinsurance with Jump-Diffusion risk process,we obtain the optimal controls over investment,priority and limit and cor- responding optimal value function when the XL-reinsurance premium is the expectation principle and the objective function is exponential utility. |
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| Keywords: | jump-diffusion process optimal control value function Bellman equation martingale |
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