|
|||||
|
|
| It模型金融市场的完备性 | |
| 引用本文： | 唐矛宁.It模型金融市场的完备性[J].应用数学与计算数学学报,2008(2). |
| 作者姓名： | 唐矛宁 |
| 作者单位： | 湖州师范学院理学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:60572066);;上海市教委重点课题(批准号:06ZZ84);;浙江省自然科学基金(项目批准号:Y605478,Y606667)资助课题 |
| 摘 要： | 本文研究了标的资产价格服从连续时间It过程模型的金融市场的完备性问题。在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时,给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件. |
| 关 键 词： | 内蕴完备 广义完备 倒向随机微分方程 未定权益 凸闭集 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |