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| 多因素回望期权模型的数值解 | |
| 引用本文： | 乔克林,曹振江,乔小宁.多因素回望期权模型的数值解[J].应用数学与计算数学学报,2015(1):94-100. |
| 作者姓名： | 乔克林 曹振江 乔小宁 |
| 作者单位： | 延安大学数学与计算机科学学院 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学基金资助项目(2013JK0576);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS07) |
| 摘 要： | 研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下,股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题.首先,讨论了二叉树法下参数确定的两种方法;然后,给出该模型下回望期权在有效期内标的股票最大值的确定法;最后,通过一个例子验证该方法的有效性.该研究拓广了期权定价的应用范围,具有一定的理论与实际意义. |
| 关 键 词： | 回望期权 二叉树法 数值解 |
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