| 时变自回归模型系数的估计及预测 |
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| 引用本文： | 王永民,何幼桦,忻莉莉,王巧兰.时变自回归模型系数的估计及预测[J].应用数学与计算数学学报,2007,21(2):35-41. |
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| 作者姓名： | 王永民 何幼桦 忻莉莉 王巧兰 |
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| 作者单位： | 上海大学理学院数学系,上海,200444 |
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| 摘 要： | 本文对一般时变自回归模型(TVAR)的时变系数提出一种估计方法,即建立一个关于时变系数的向量自回归时间序列模型,利用最小二乘方法计算其系数矩阵,在此基础上预测时变系数,从而得到时变自回归序列的点预测,另外给出了点预测和区间预测的方法.
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| 关 键 词： | 时变自回归 向量自回归 最小二乘法 区间预测 |
| 修稿时间： | 2006年1月6日 |
The Parametric Estimation and Prediction for Time-Varying AR Model |
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| Wang Yongmin,He Youhua,Xin Lili,Wang Qiaolan.The Parametric Estimation and Prediction for Time-Varying AR Model[J].Communication on Applied Mathematics and Computation,2007,21(2):35-41. |
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| Authors: | Wang Yongmin He Youhua Xin Lili Wang Qiaolan |
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| Abstract: | By establishing the vector auto-regression time series model,the authors use least square algorithm to estimate the model's parameter matrix and predict the time-varying parameters of a time-varying auto-regression (AR) model.Based on above conclusion,finally we present a method for point prediction and interval prediction. |
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| Keywords: | time-varying auto-regression vector auto-regression least square algorithm interval prediction |
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