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| 多尺度亚式期权定价模型的奇摄动解 | |
| 引用本文： | 李惠芳,包立平.多尺度亚式期权定价模型的奇摄动解[J].应用数学与计算数学学报,2018(1). |
| 作者姓名： | 李惠芳 包立平 |
| 作者单位： | 杭州电子科技大学理学院; |
| 摘 要： | 讨论了一类多尺度亚式期权定价随机波动率模型问题,其中随机波动率采用了具有快慢变换的随机波动率模型.通过Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相应的Black-Scholes方程,运用奇摄动渐近展开方法,得到了期权定价方程的渐近解,并得到其一致有效估计. |
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