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| 一类随机非线性规划的积极集SQP算法 | |
| 引用本文： | 刘存哲,马新顺.一类随机非线性规划的积极集SQP算法[J].应用数学与计算数学学报,2018(2). |
| 作者姓名： | 刘存哲 马新顺 |
| 作者单位： | 华北电力大学数理系 |
| 摘 要： | 在等价非线性扩展模型的基础上,给出了求解一类随机非线性规划的序列二次规划(sequential quadratic programming,简称SQP)算法.与标准SQP算法不同,本文算法采用积极集方法求解SQP子问题以加快收敛速度,并采用滤子方法确定搜索步长,克服了传统方法选取惩罚因子的困难.在一定条件下证明了所给算法的收敛性.最后,通过一个数值例子验证了该方法的有效性. |
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