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一类多险种风险过程的破产概率
引用本文:蒋志明,王汉兴.一类多险种风险过程的破产概率[J].应用数学与计算数学学报,2000,14(1):9-16.
作者姓名:蒋志明  王汉兴
作者单位:上海大学数学系,上海,200436
摘    要:由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型,并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,以及初始资本为μ的破产概率Ψ(μ)的近似估计和在某些特殊情形下Ψ(μ)的明确表达式。

关 键 词:破产概率  多险种风险过程  保险  近似估计

Ruin Probability of a Multitype-insurance Risk Process
ZHIMING JIANG,HANXING WANG.Ruin Probability of a Multitype-insurance Risk Process[J].Communication on Applied Mathematics and Computation,2000,14(1):9-16.
Authors:ZHIMING JIANG  HANXING WANG
Abstract:
Keywords:
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
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