| 与汇率挂钩的外币存款产品定价 |
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| 引用本文： | 林鸿熙,林建伟,郭妍.与汇率挂钩的外币存款产品定价[J].应用泛函分析学报,2014,16(3). |
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| 作者姓名： | 林鸿熙 林建伟 郭妍 |
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| 作者单位： | 1. 莆田学院商学院,莆田,351100
2. 莆田学院数学学院,莆田,351100 |
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| 基金项目： | 福建省社会科学规划项目，福建省教育厅科技项目 |
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| 摘 要： | 本文考虑具有比例支付交易费用下与汇率挂钩的外币存款产品定价问题.利用无套利原理和Δ-对冲的方法,建立了与汇率挂钩的外币存款产品合约的数学模型,采用偏微分方程方法,获得相应的解定价表达式.
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| 关 键 词： | 汇率 外币存款产品 定价 交易费用 |
Pricing of Foreign Currency Deposit Products Linked with the Exchange Rate |
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| LIN Hongxi,LIN Jianwei,GUO Yan.Pricing of Foreign Currency Deposit Products Linked with the Exchange Rate[J].Acta Analysis Functionalis Applicata,2014,16(3). |
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| Authors: | LIN Hongxi LIN Jianwei GUO Yan |
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