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| 相依索赔下受VaR及政策约束的最优保险投资 | |
| 引用本文： | 张节松,肖庆宪.相依索赔下受VaR及政策约束的最优保险投资[J].应用泛函分析学报,2015(1):71-78. |
| 作者姓名： | 张节松 肖庆宪 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院;淮北师范大学数学科学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012) |
| 摘 要： | 在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明:由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险. |
| 关 键 词： | 拟渐近独立 政策约束 相依风险 VaR 最优保险投资 |
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