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时间序列中条件异方差性的检验
引用本文:
陈敏,安鸿志.时间序列中条件异方差性的检验[J].中国科学A辑,1998,41(11):961-971.
作者姓名:
陈敏
安鸿志
作者单位:
(1) 中国科学院系统科学研究所 北京100080
(2) 中国科学院应用数学研究所 北京100080
摘 要:
对时间序列中条件异方差性的检验 ,提出了一种新的方法 .这种检验方法的构造是基于拟合优度类检验统计量和Cramer vonMises类检验统计量 .研究了检验统计量的渐近性质 .结果表明 ,新的检验是相合的 .
关 键 词:
非线性时间序列模型
条件异方差性
假设检验
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