| 两个半相依回归方程中的Bayes和经验Bayes迭代估计 |
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| 引用本文： | 王立春.两个半相依回归方程中的Bayes和经验Bayes迭代估计[J].中国科学A辑,2005,35(5):585-600. |
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| 作者姓名： | 王立春 |
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| 作者单位： | (1)中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所 ,北京 100080 ,中国 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(批准号:10271001) |
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| 摘 要： | 对由两个不相关的回归方程组成的系统(y1为m维向量,y2为n维向量,m≠n),运用协方差改进技巧,提出回归系数的参数型Bayes和经验Bayes迭代估计序列.证明了Bayes迭代估计的协方差矩阵序列的单调收敛性和Bayes迭代估计序列的一致性.当误差的协方差矩阵未知时,在均方误差准则(MSE)下,证明了经验Bayes迭代估计相对于单个方程的Bayes估计的优越性.这些结果进一步表明了协方差改进方法的有效性.
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| 关 键 词： | 协方差改进估计方法 经验Bayes估计 均方误差准测 半相依回归 |
| 收稿时间： | 2003-06-10 |
| 修稿时间： | 2003年6月10日 |
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