倒向随机微分方程弱解 |
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引用本文: | 林清泉.倒向随机微分方程弱解[J].中国科学A辑,2002,32(3):255-259. |
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作者姓名: | 林清泉 |
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作者单位: | (1)中国人民大学财政金融学院, 北京 100721 ,中国 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(批准号:79790130)**E-mail:linqingquan@sina.com |
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摘 要: | 提出倒向随机微分方程(简称BSDE)弱解的概念, 讨论了两类BSDE弱解存在的等价条件,并得到弱解存在的几个充分条件和减弱BSDE解存在的条件: 漂移系数g关于(y,z)满足Lipschitz 条件.
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关 键 词: | 弱解 强解 Novikov条件 倒向随机微分方程 |
收稿时间: | 2001-05-18 |
修稿时间: | 2001年5月18日 |
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