| 部分线性单指标模型中参数的经验似然置信域 |
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| 引用本文： | 薛留根,朱力行.部分线性单指标模型中参数的经验似然置信域[J].中国科学A辑,2005,35(8):841-855. |
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| 作者姓名： | 薛留根 朱力行 |
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| 作者单位： | (1)北京工业大学应用数理学院 ,北京 100022 ,中国;(2)香港浸会大学数学系 ,香港 ,中国 |
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| 基金项目： | 北京市自然科学基金(批准号:1042002)
北京市教委科技发展计划(批准号:KM200510005009)
北京市优秀人才培养专项经费(批准号:20041D0501515)
香港研究基金(批准号:HKU7060/04P)资助项目 |
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| 摘 要： | 考虑部分线性单指标模型, 提出了未知参数的3种对数经验似然比统计量. 在适当的条件下, 证明了所提出的统计量依分布收敛于χ2分布. 所得结果可以用来构造未知参数的置信域. 所提出的方法也适合于纯粹的单指标模型. 通过模拟研究说明了经验似然方法在置信域的精度及其覆盖概率大小方面优于最小二乘方法.
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| 关 键 词： | 经验似然 置信域 χ2分布 覆盖概率 部分线性单指标模型 |
| 收稿时间： | 2004-06-19 |
| 修稿时间： | 2004年6月19日 |
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