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共同基金和无风险资产投资的最优策略
引用本文:姚海祥,易建新,马庆华.共同基金和无风险资产投资的最优策略[J].纯粹数学与应用数学,2006,22(2):154-158,203.
作者姓名:姚海祥  易建新  马庆华
作者单位:1. 广东外语外贸大学信息科学技术学院,广东,广州,510006
2. 华南师范大学数学科学学院,广东,广州,510631
基金项目:国家自然科学基金项目(70471018),广东外语外贸大学校级重点项目(gw2005-1-004)
摘    要:利用均值-方差模型,分析了非线性交易成本下的共同基金与无风险资产投资组合的有效边界和在一般的效用函数下讨论了投资者的最优投资策略.

关 键 词:共同基金  有效边界  交易成本  投资组合
文章编号:1008-5513(2006)02-0154-05
收稿时间:2004-06-07
修稿时间:2004-06-07

The efficient frontier and optimal strategies of the mutual funds
YAO Hai-xiang,YI Jian-xin,MA Qing-hua.The efficient frontier and optimal strategies of the mutual funds[J].Pure and Applied Mathematics,2006,22(2):154-158,203.
Authors:YAO Hai-xiang  YI Jian-xin  MA Qing-hua
Institution:1. Faculty of information Science and Technology, Guangdong University of Foreign Studies, GuangZhou 510006,China; 2. School of Mathematical Sciences, South China Normal University,GuangZhou 516031,China
Abstract:The paper examines the efficient frontier of the mutual funds and risk-free assets with nonlinear transaction costs in a mean-variance model,Meanwhile,we discuss the optimal portfolio and the optimum investment strategy under the general utility functions.
Keywords:mutual funds  efficient frontier  transaction costs  portfolio
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