| 布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 王峰,徐小平,赵炜.布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J].纯粹数学与应用数学,2004,20(1):79-83. |
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| 作者姓名： | 王峰 徐小平 赵炜 |
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| 作者单位： | 西安交通大学理学院,西安,710049;西安理工大学理学院,西安,710048 |
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| 摘 要： | 针对布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程,利用It0公式和随机积分的方法,得到了该形式下欧式期权定价的模型,并给出了模型的求解.
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| 关 键 词： | 欧式期权定价 布朗运动 泊松过程 |
| 文章编号： | 1008-5513(2004)01-0079-05 |
| 修稿时间： | 2003年6月2日 |
European option pricing driven by the combination of Brownian motion and Poisson process |
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| WANG Feng,XU Xiao-ping,ZHAO Wei.European option pricing driven by the combination of Brownian motion and Poisson process[J].Pure and Applied Mathematics,2004,20(1):79-83. |
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| Authors: | WANG Feng XU Xiao-ping ZHAO Wei |
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| Institution: | WANG Feng~1,XU Xiao-ping~2,ZHAO Wei~1 |
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| Abstract: | The model of European option pricing for a given stochastic differential equation driven by the Brownian motion and Poisson process is obtained and the solution of the model is given out by using Ito formula and the method of stochastic differential. |
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| Keywords: | european option pricing Brownian motion Poisson process |
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