| 一类新的线性二次随机最优控制器的设计 |
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| 引用本文： | 黄大荣,杨永琴.一类新的线性二次随机最优控制器的设计[J].纯粹数学与应用数学,2008,24(2). |
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| 作者姓名： | 黄大荣 杨永琴 |
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| 作者单位： | 重庆交通大学理学院,重庆,400074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，重庆市教委资助项目，重庆市自然科学基金，重庆交通大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 给出一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性结果,应用这个结果研究了一类新的推广的随机线性二次最优控制器的设计问题,得到了由正倒向随机微分方程解所表示的唯一最优控制器的显式结构;在推广的Riccati方程系统基础上,得到最优控制器精确的线性反馈形式.最后,给出了随机线性二次最优控制器的设计算法.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 最优控制 Riccati方程 |
Design of a new linear quadratic stochastic optimal controller |
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| HUANG Da-rong,YANG Yong-qin.Design of a new linear quadratic stochastic optimal controller[J].Pure and Applied Mathematics,2008,24(2). |
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| Authors: | HUANG Da-rong YANG Yong-qin |
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| Institution: | HUANG Da-rong YANG Yong-qin (College of Mathematic , information,Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074,China) |
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| Abstract: | Existence and uniqueness of a kind of forward-backward stochastic differential equations are given. According to the result a design problem of the optimal controller for linear quadratic stochastic optimal control problem is researched.A unique explicit form of the optimal controller is obtained by the solution of the Riccati equation.At last a design algorithm of linear quadratic stochastic optimal controller is presented. |
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| Keywords: | backward stochastic differential optimal control Riccati equation |
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