一类被Lévy过程趋动的反射BSDEs |
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引用本文: | 冉启康.一类被Lévy过程趋动的反射BSDEs[J].纯粹数学与应用数学,2010,26(1). |
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作者姓名: | 冉启康 |
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作者单位: | 上海财经大学应用数学系,上海,200433 |
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基金项目: | 教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金(708040);;贵州省教育厅自然科学基金(2008099) |
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摘 要: | 讨论了一类由Lévy过程趋动的带连续下障碍的反射倒向随机微分方程.使用罚函数方法,证明了在Lipschitz条件下解的存在唯一性.
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关 键 词: | Lévy过程 反射倒向随机微分方程 跳时间 罚函数方法 |
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