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一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价
引用本文:杨云锋,刘新平.一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价[J].纯粹数学与应用数学,2006,22(1):43-47.
作者姓名:杨云锋  刘新平
作者单位:陕西师范大学数学与信息科学学院,陕西,西安,710062
基金项目:国家自然科学基金资助项目(40371004)
摘    要:假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式.从而推广了文3]的结果.

关 键 词:跳扩散过程  更新过程  随机利率  Poisson过程  期权定价
文章编号:1008-5513(2006)01-0043-05
收稿时间:2004-12-30
修稿时间:2004年12月30日

The option pricing for a kind of Jump-Diffusion models with stochastic interest rate
YANG Yun-feng,LIU Xin-ping.The option pricing for a kind of Jump-Diffusion models with stochastic interest rate[J].Pure and Applied Mathematics,2006,22(1):43-47.
Authors:YANG Yun-feng  LIU Xin-ping
Abstract:As a kind of special renewal process,this paper assumes that jump process in stock price is more commen than Poisson process.The European options pricing equation is deduced in a stochastic interestrate for jump-diffusion models under the risk-neutral hypothesis.Hence the results in \ are generalized.
Keywords:jump-diffusion process  renewal process  stochastic interest rate  Poisson process  options pricing
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