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随机累积相依索赔的矩及分布逼近
引用本文:张节松,肖庆宪.随机累积相依索赔的矩及分布逼近[J].纯粹数学与应用数学,2015(3):252-259.
作者姓名:张节松  肖庆宪
作者单位:1. 上海理工大学管理学院,上海200093;淮北师范大学数学科学学院,安徽淮北235000;2. 上海理工大学管理学院,上海,200093
基金项目:国家自然科学基金,上海市一流学科(系统科学)资助项目,淮北师范大学青年科研基金
摘    要:在索赔序列具有一阶自回归相依结构的条件下,给出了随机累积索赔前三阶矩的解析表达式,并应用矩匹配的方法讨论了所得结果在总索赔分布逼近中的应用.数值实验表明了结论的正确性和有效性.

关 键 词:相依风险  自回归    分布逼近

On the moments and distribution approximation of stochastic aggregate claims with dependence
Abstract:
Keywords:
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