| 欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价 |
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| 引用本文： | 王雄,姚落根,杨向群.欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价[J].经济数学,2003,20(4):18-24. |
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| 作者姓名： | 王雄 姚落根 杨向群 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助 ( No.1 0 0 71 0 1 9) |
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| 摘 要： | 在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .
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| 关 键 词： | 敲出期权 风险中性概率 几何布朗运动 鞅定价 Girsanov定理 |
| 修稿时间： | 2003年6月3日 |
THE MARTINGLE PRICING METHOD ABOUT A EUROPEAN UP & OUT CALL ON CALL OPTION |
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| Wang Xiong,Yao Luogen,Yang Xiangqun.THE MARTINGLE PRICING METHOD ABOUT A EUROPEAN UP & OUT CALL ON CALL OPTION[J].Mathematics in Economics,2003,20(4):18-24. |
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| Authors: | Wang Xiong Yao Luogen Yang Xiangqun |
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| Abstract: | The character of the Barrier options is inserted in Call options,We can get a new type of options and name them Knock-Out(Knock-in) on Call Options.In this article,let a up & out call on Call option be an example and define it explicitly.According to the definition,a closed-form solution to it is obtained by making use of the Martingale Pricing Method,so a reference price is provided in practice. |
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| Keywords: | Knock-out options risk-neutral probability geometric brownian motion martingle pricing girsanov theorem |
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