| 基于CAR模型国内A股市场反应不足的实证分析 |
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| 引用本文： | 谭婕,邓浏睿.基于CAR模型国内A股市场反应不足的实证分析[J].经济数学,2015(3):93-98. |
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| 作者姓名： | 谭婕 邓浏睿 |
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| 作者单位： | (湖南师范大学 商学院， 湖南 长沙410081) |
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| 摘 要： | 主要关注的主体异象为反应不足,在已有的HS模型基础上,对我国IPO改革背景下的证券市场投资策略进行了实证研究.实证过程中主要采用了市场调整模型计算累计超额收益率,并根据样本条件划分适当的形成期和检验期.在此基础上,以经典的"赢者组合"和"输者组合"方法对实证数据进行分析,最终发现A股市场中存在反应不足的金融异象.
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| 关 键 词： | 金融异象 累计超额收益率 反应不足 行为金融 |
The Empirical Analysis of the Under-reaction of Domestic A-share Market Based on CAR Model |
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| TAN Jie,DENG Liu-rui.The Empirical Analysis of the Under-reaction of Domestic A-share Market Based on CAR Model[J].Mathematics in Economics,2015(3):93-98. |
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| Authors: | TAN Jie DENG Liu-rui |
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| Institution: | (College of Business of Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081, China) |
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| Keywords: | |
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