| 投资机会与VaR约束下的投资组合分析 |
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| 引用本文： | 刘庆伟,彭大衡.投资机会与VaR约束下的投资组合分析[J].经济数学,2002,19(4):85-89. |
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| 作者姓名： | 刘庆伟 彭大衡 |
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| 作者单位： | 湖南大学数学与计量经济学院,长沙,410079 |
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| 摘 要： | 在证券收益率服从正态分布的前提下 ,建立了投资机会与 Va R双重约束下的投资组合模型 ,讨论了最优解的存在唯一性 ,并得到了最优解的解析表达式 .
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| 关 键 词： | 投资组合 投资机会约束 VaR约束 最优解 |
| 修稿时间： | 2002年7月17日 |
PORTFOLIO ANALYSIS UNDER CONSTRAINTS OF INVESTMENT CHANCES AND VaR |
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| Liu Qingwei,Peng Daheng.PORTFOLIO ANALYSIS UNDER CONSTRAINTS OF INVESTMENT CHANCES AND VaR[J].Mathematics in Economics,2002,19(4):85-89. |
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| Authors: | Liu Qingwei Peng Daheng |
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| Abstract: | Under the assumption that the rates of securities' returns are normal random variables, a portfolio model under constraints of both investment chances and VaR is established. Existence and uniqueness of the optimal solution are discussed. Moreover, the explicit representation of the optimal solution is obtained. |
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| Keywords: | Portfolio constraints of investment chances and VaR optimal solution |
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