| 最优投资组合和风险补偿 |
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| 引用本文： | 钱艳英,李建新.最优投资组合和风险补偿[J].经济数学,2005,22(4):433-436. |
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| 作者姓名： | 钱艳英 李建新 |
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| 作者单位： | 广东工业大学应用数学学院,广州,510090 |
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| 摘 要： | 本文在M arkow itz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系。
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| 关 键 词： | 投资组合 风险补偿 |
| 修稿时间： | 2004年9月6日 |
OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO AND RISK PREMIUM |
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| Qian Yanying,Li Jianxin.OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO AND RISK PREMIUM[J].Mathematics in Economics,2005,22(4):433-436. |
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| Authors: | Qian Yanying Li Jianxin |
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| Abstract: | At the base of Markowitz M-V model,This paper introduces the function of risk premium and treats mutual relationship of the objective function of portfolio model based on the covariance,semi-covariance and negative exponent. |
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| Keywords: | Investment portfolio risk premium |
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