| 基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板数据模型分析 |
| |
| 引用本文： | 朱慧明,周帅伟,李素芳,曾昭法.基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板数据模型分析[J].经济数学,2011,28(1):52-60. |
| |
| 作者姓名： | 朱慧明 周帅伟 李素芳 曾昭法 |
| |
| 作者单位： | 1. 湖南大学工商管理学院,湖南长沙,410082
2. 湖南大学金融与统计学院,湖南长沙,410079 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金面上项目(70771038);国家自然科学基金重点项目(71031004); 教育部留学回国人员科研启动基金项目(教外司留[2010]609); 湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJT02); 教育部长江学者与发展创新团队项目(IRT0916) |
| |
| 摘 要： | 针对现有动态面板数据分析中存在偶发参数和没有考虑模型参数的不确定性风险问题,提出了基于Gibbs抽样算法的贝叶斯随机系数动态面板数据模型.假设初始值服从平稳分布,自回归系数服从Logit正态分布的条件下,设计了Markov链Monte Carlo数值计算程序,得到了模型参数的贝叶斯估计值.实证研究结果表明:基于Gibb...
|
| 关 键 词： | 动态面板数据 MCMC Gibbs抽样算法 贝叶斯推断 后验分布 |
Bayesian Analysis for Dynamic Panel Data Models Using Gibbs Sampling Algorithm |
| |
| ZHU Hui ming,ZHOU Shuai wei,LI Su fang,ZENG Zhao fa.Bayesian Analysis for Dynamic Panel Data Models Using Gibbs Sampling Algorithm[J].Mathematics in Economics,2011,28(1):52-60. |
| |
| Authors: | ZHU Hui ming ZHOU Shuai wei LI Su fang ZENG Zhao fa |
| |
| Institution: | ZHU Hui-ming1,ZHOU Shuai-wei1,LI Su-fang1,ZENG Zhao-fa2(1.School of Business Administration,Hunan University,Changsha,Hunan 410082,China,2.School of Finance and Statistics,Hunan 410079,China) |
| |
| Abstract: | We developed the hierarchical Bayesian approach for inference in random coefficient dynamic panel data models.Our approach allows for the initial values of each unit's process to be correlated with the unit-specific coefficients.A stationarity assumption was imposed on each unit's process by assuming that the unit-specific autoregressive coefficient is drawn from a logitnormal distribution.The research shows that our approach can efficiently reveal how the lagged variables affect the location,scale and shap... |
| |
| Keywords: | dynamic panel data MCMC Gibbs sampling algorithm Bayesian inference Posterior distribution |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《经济数学》下载免费的PDF全文 |
