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混合分数布朗运动下亚式期权定价
引用本文:孙玉东,师义民.混合分数布朗运动下亚式期权定价[J].经济数学,2011,28(1):49-51.
作者姓名:孙玉东  师义民
作者单位:西北工业大学,应用数学系,陕西西安,710072
基金项目:国家自然科学基金(70471057); 西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)
摘    要:运用混合分数布朗运动的Ito公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.

关 键 词:混合分数布朗运动  几何平均型亚式期权  Black-Scholes偏微分方程

Asian Option Pricing Model in Mixed Fractional Brownian Motion Environment
SUN Yu dong,SHI Yi min.Asian Option Pricing Model in Mixed Fractional Brownian Motion Environment[J].Mathematics in Economics,2011,28(1):49-51.
Authors:SUN Yu dong  SHI Yi min
Institution:SUN Yu-dong,SHI Yi-min (Department of Applied Mathematics,Northwestern Polytechnical University,Xi'an,Shannxi 710072,China)
Abstract:In order to overcome the shortcomings,the geometric average Asian option was changed into the question of solving partial differential equation by mixed Ito^ formula.The pricing formula of the geometric average Asian call and put option were obtained by partial differential equation theory.
Keywords:mixed fractional Brownian motion  geometric average Asian option  Black-Scholes partial differential equation  
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