| 误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的渐近正态性 |
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| 引用本文： | 朱春浩.误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的渐近正态性[J].经济数学,2008,25(1):84-95. |
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| 作者姓名： | 朱春浩 |
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| 作者单位： | 武汉船舶职业技术学院,湖北武汉,430050 |
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| 摘 要： | 考虑回归模型yi=xiβ g(ti) ei,i=1,2,…,n,其中(xi,ti)是固定非随机设计点列,g(.)是未知函数,β是待估参数,ei是随机误差且关于非降σ-代数列{Fi,i≥1}为鞅差序列,且满足E(e2n|Fn-1)-σ2=op(1),n→∞,其中0<2σ<∞为未知常数,本文基于g(.)的一类非参数估计的β的最小二乘估计■和2σ的估计量■,在适当条件下证明了其具有渐近正态性,从而推广了1]在ei为iid情形下的结果.
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| 关 键 词： | 部分线性模型 最小二乘估计 鞅差序列 渐近正态 |
| 修稿时间： | 2007年2月14日 |
ASYMPTOTIC NORMALITY OF A CLASS OF ESTIMATORS IN PARTIAL LINEAR MODEL UNDER ERROR BEING MARTINGALE DIFFERENCE SEQUENCE |
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| Zhu Chunhao.ASYMPTOTIC NORMALITY OF A CLASS OF ESTIMATORS IN PARTIAL LINEAR MODEL UNDER ERROR BEING MARTINGALE DIFFERENCE SEQUENCE[J].Mathematics in Economics,2008,25(1):84-95. |
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| Authors: | Zhu Chunhao |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Partial linear model Least squares estimate Martingale difference sequenece Asymptotic normality |
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