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| 基于LPRE和LASSO方法的股指追踪研究 | |
| 作者姓名： | 陈银钧 刘惠篮 |
| 作者单位： | 贵州大学 数学与统计学院,贵州 贵阳 550025;贵州大学 数学与统计学院,贵州 贵阳 550025 |
| 基金项目： | 贵州省科技计划;国家自然科学基金;贵州省教育厅青年科技人才成长项目 |
| 摘 要： | 将最小化乘积相对误差(LPRE)和最小绝对压缩选择算子(LASSO)方法应用到乘积回归模型,结合BIC信息准则实现股票指数的追踪,成功选取了26支对上证50指数影响较大的成分股,并比较了所提方法与线性模型下LASSO方法的表现,验证了所提方法的有效性. |
| 关 键 词： | 乘积模型 LPRE方法 LASSO估计 BIC准则 |
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