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分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价
引用本文:邓浏睿,刘韶跃,李丙中.分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价[J].经济数学,2006,23(2):140-145.
作者姓名:邓浏睿  刘韶跃  李丙中
作者单位:1. 湘潭大学数学与计算科学学院,湖南,湘潭,411105
2. 江苏省自动化研究研,江苏,连云港,222006
摘    要:本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下,在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的上限型买权的定价问题.

关 键 词:分数次布朗运动  交易成本  上限型买权  红利
修稿时间:2006年1月8日

PRICING OF CAPPED CALLS WITH TRANSACTION COST IN FRACTIONAL BROWNIAN MOTION ENVIRONMENT
Deng Liurui,Liu Shaoyue,Li Bingzhong.PRICING OF CAPPED CALLS WITH TRANSACTION COST IN FRACTIONAL BROWNIAN MOTION ENVIRONMENT[J].Mathematics in Economics,2006,23(2):140-145.
Authors:Deng Liurui  Liu Shaoyue  Li Bingzhong
Abstract:Under the hypothesis that stock price submit to Geomtric Fractional Brownian Motion,we obtain the price of Capped Call with transaction cost respectively when the riskless interest rate and the dividend rate of the stock are constants or nonrandom functions of the time t.
Keywords:fractional brownian motion  transaction cost  capped calls  dividend  
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