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分数随机利率模型中的期权定价
引用本文:肖艳清,邹捷中.分数随机利率模型中的期权定价[J].经济数学,2009,26(1):14-20.
作者姓名:肖艳清  邹捷中
作者单位:1. 湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201;中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075
2. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075
基金项目:湖南省教育厅资助项目 
摘    要:本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式.

关 键 词:分数布朗运动  计价单位  拟鞅方法  随机利率

OPTION PRICING IN FRACTIONAL STOCHASTIC INTEREST RATE MODEL
Xiao Yanqing,Zou Jiezhong.OPTION PRICING IN FRACTIONAL STOCHASTIC INTEREST RATE MODEL[J].Mathematics in Economics,2009,26(1):14-20.
Authors:Xiao Yanqing  Zou Jiezhong
Institution:1.School of Mathematical and Computing Science;Hunan University of Science and Technogy;Xiangtan;China;411201 2.School of Mathematical Science and Computing Technology;Central South University;Changsha;410075.
Abstract:We show the option pricing problem in fractional Stochastic rate model.By selecting different asset as numeraire and the correspondent measure transformations,we generalize the classic measure transform methods to fractional Brownian motion market enivorment,which not only enriches the option pricing method of quasi-martingale,but also gives a pricing formula of European option when both the stock price and rate are following geometric fractional Brownian motion.
Keywords:Fractional Brownian motion  numeraire  quasi-martingale method  stochastic interest rate  
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