| 基于统计套利思想的股指期货跨期套利 |
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| 引用本文： | 杨立勇,王海侠.基于统计套利思想的股指期货跨期套利[J].经济数学,2012,29(2):61-65. |
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| 作者姓名： | 杨立勇 王海侠 |
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| 作者单位： | 东华大学旭日工商管理学院 上海200051 |
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| 摘 要： | 基于统计套利交易的思想,对沪深300股指期货合约间价差的波动规律进行了研究,并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型.从交易的效果来看,我国股指期货市场存在着跨期套利空间.
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| 关 键 词： | 股指期货 跨期套利 统计套利 条件分布 |
Calendar Spread Arbitrage on Stock Index Futures Market Based on Statistical Arbitrage Theory |
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| YANG Li-yong,WANG Hai-xia.Calendar Spread Arbitrage on Stock Index Futures Market Based on Statistical Arbitrage Theory[J].Mathematics in Economics,2012,29(2):61-65. |
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| Authors: | YANG Li-yong WANG Hai-xia |
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| Institution: | (Department of Business and Management,Donghua University,Shanghai 200051,China) |
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| Abstract: | We used the idea of statistical arbitrage to investigate calendar spread arbitrage on stock index futures market.The outcome shows that,there exits arbitrage space on stock index future market of our country. |
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| Keywords: | stock index futures calendar spread arbitrage statistical arbitrage conditional distribution |
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