| 跳-扩散模型下的再装期权定价 |
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| 引用本文： | 王献东,杜雪樵.跳-扩散模型下的再装期权定价[J].经济数学,2007,24(3):276-282. |
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| 作者姓名： | 王献东 杜雪樵 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学理学院,安徽合肥,230009 |
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| 摘 要： | 本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下找到等价鞅测度,利用鞅方法,用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散过程的欧式再装期权定价公式.
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| 关 键 词： | 跳-扩散过程 对数正态分布 鞅方法 再装期权 |
| 修稿时间： | 2007年5月19日 |
PRICING THE RELOAD OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION MODEL |
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| Wang Xiandong,Du Xueqiao.PRICING THE RELOAD OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION MODEL[J].Mathematics in Economics,2007,24(3):276-282. |
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| Authors: | Wang Xiandong Du Xueqiao |
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| Abstract: | Firstly the paper construct stochastic differential equation of stock price which jump process is Poisson process and the height of jump abide by lognormal distribution.Under the risk-neutral hypothesis,then find equivalent martingale measure and by means of martingale method,we obtain the European reload option pricing formulas on stocks with jump-diffusion process by simply mathematical induce. |
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| Keywords: | Jump-diffusion process lognormal distribution martingale method reload option |
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