| CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究 |
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| 引用本文： | 梁凌,谭德俊,彭建刚.CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究[J].经济数学,2005,22(3):221-228. |
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| 作者姓名： | 梁凌 谭德俊 彭建刚 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079
2. 湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079;湖南大学统计学院,湖南,长沙,410079 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目(项目批准号:03JD790004) |
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| 摘 要： | 对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的V aR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于T a ilV aR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对C red itR isk+模型下的商业银行经济资本分配进行了实证分析.
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| 关 键 词： | 商业银行 TailVaR VaR 风险度量 经济资本 风险管理 |
| 修稿时间： | 2004年10月18 |
STUDY ON THE ALLOCATION OF ECONOMIC CAPITAL OF COMMERCIAL BANK WITH CREDITRISK+ MODEL |
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| Liang Ling,Tan Dejun,Peng Jiangang.STUDY ON THE ALLOCATION OF ECONOMIC CAPITAL OF COMMERCIAL BANK WITH CREDITRISK+ MODEL[J].Mathematics in Economics,2005,22(3):221-228. |
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| Authors: | Liang Ling Tan Dejun Peng Jiangang |
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| Institution: | Liang Ling~1,Tan Dejun~ |
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| Abstract: | Diversification of portfolios should be reflected in risk measurement and allocation,but the traditional VaR cann't satisfy subadditivity.This paper discuss a new criterion TailVaR for allocation of economic capital,analytic result are derived in the case of CreditRisk~+ with fixed default rates. |
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| Keywords: | commercial bank TialVaR VaR risk measurement economical capital risk management |
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