| 重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题 |
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| 引用本文： | 高珊,孙道德.重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题[J].经济数学,2007,24(2):111-115. |
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| 作者姓名： | 高珊 孙道德 |
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| 作者单位： | 1. 阜阳师范学院数学系,安徽,阜阳,236032
2. 阜阳师范学院科研处,安徽,阜阳,236032 |
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| 基金项目： | 全国统计科学研究重点项目(No.LX2005-01)，安徽省高等学校省级自然科学研究项目(No.KJ2007B183) |
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| 摘 要： | 本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程.
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| 关 键 词： | 重尾索赔 大偏差 破产概率 稀疏过程 |
| 修稿时间： | 2006年11月1日 |
SOME PROBLEMS OF A CLASS OF DEPENDENT RISK MODEL WITH HEAVY-TAILED CLAIMS |
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| Gao Shan,Sun Daode.SOME PROBLEMS OF A CLASS OF DEPENDENT RISK MODEL WITH HEAVY-TAILED CLAIMS[J].Mathematics in Economics,2007,24(2):111-115. |
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| Authors: | Gao Shan Sun Daode |
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| Abstract: | In this paper,we mainly discuss some problems of a class of dependent risk model with heavy-tailed claims,and get the tail equivalence relationship of the ruin probability and the asymptotic expression of the large deviations of the claim surplus process.In this risk model,one of the arrival processes of the claims follows a Poisson process and the other follows a p-thinning process of the first arrival processes. |
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| Keywords: | Heavy-tailed claims large deviations ruin probability thinning process |
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