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| 支付红利的复合二项模型 | |
| 引用本文： | 谭激扬,陈珊,杨向群.支付红利的复合二项模型[J].经济数学,2008,25(2). |
| 作者姓名： | 谭激扬 陈珊 杨向群 |
| 作者单位： | 1. 湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,411105 2. 湖南工业职业技术学院,长沙,410208 3. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，湘潭大学校科研和教改项目 |
| 摘 要： | 本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式. |
| 关 键 词： | 复合二项过程 破产概率 红利 递推公式 |
THE COMPOUND BINOMIAL MODEL WITH DIVIDENDS |
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| Tan Jiyang,Chen Shan,Yang Xiangqun.THE COMPOUND BINOMIAL MODEL WITH DIVIDENDS[J].Mathematics in Economics,2008,25(2). | |
| Authors: | Tan Jiyang Chen Shan Yang Xiangqun |
| Institution: | Tan Jiyang1,Chen Shan2,Yang Xiangqun3 (1.Department of mathematices,Xiangtan university,Xiangtan 411105,China,2.Hunan Industry Polytechnic,Changsha 410208,3.Department of mathematics,Hunan Normal university,Changsha 410081,China.) |
| Abstract: | Consider a discrete time risk process based on the compound binomial model.The insurer pays a dividend of 1 with a probability q0 when the surplus is greater or equal to a fixed nonnegative integer x and no claim occurs.We will derive recursion formulas for the ruin probability,the probability function of the deficit of ruin,etc. |
| Keywords: | Compound binomial process ruin probability dividend recursion formula |
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