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| 基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型 | |
| 作者姓名： | 肖艳清 邹捷中 |
| 作者单位： | 1. 湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201;中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075 2. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075 |
| 摘 要： | 本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果. |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 条件期望 幂期权 |
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