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| 认股权证的保险精算定价 | |
| 引用本文： | 钱丽丽,柴俊.认股权证的保险精算定价[J].经济数学,2009,26(4). |
| 作者姓名： | 钱丽丽 柴俊 |
| 作者单位： | 钱丽丽(上海外国语大学贤达经济人文学院基础部,上海,200083);柴俊(华东师范大学数学系,上海,200062) |
| 摘 要： | 引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格. |
| 关 键 词： | 认股权证 保险精算定价 公平保费 概率测度 |
An Actuarial Approach to Warrents Pricing |
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| Abstract: | |
| Keywords: | Warrant actuarial approach fair premium probability measure |
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