| 分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价 |
| |
| 引用本文： | 刘韶跃,杨向群.分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价[J].经济数学,2002,19(4):35-39. |
| |
| 作者姓名： | 刘韶跃 杨向群 |
| |
| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学系,湖南,长沙,410081;湘潭大学数学系,湖南,湘潭,411105
2. 湖南师范大学数学系,湖南,长沙,410081 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 (1 0 0 71 0 1 9)，湖南省自然科学基金 (OOJJY2 0 0 3)资助项目 . |
| |
| 摘 要： | 本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .
|
| 关 键 词： | 分数布朗运动 期权定价 红利 |
| 修稿时间： | 2002年6月16日 |
PRICING OF EUROPEAN OPTION ON DIVIDEND-PAYING STOCK IN A FRACTIONAL BROWNIAN MOTION ENVIRONMENT |
| |
| Liu Shaoyue , Yang Xiangqun.PRICING OF EUROPEAN OPTION ON DIVIDEND-PAYING STOCK IN A FRACTIONAL BROWNIAN MOTION ENVIRONMENT[J].Mathematics in Economics,2002,19(4):35-39. |
| |
| Authors: | Liu Shaoyue Yang Xiangqun |
| |
| Institution: | Liu Shaoyue 1,2 Yang Xiangqun1 |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Fractional Brownian motion option pricing dividend |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
