| 带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法 |
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| 引用本文： | 刘霞倩,柴俊.带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法[J].经济数学,2004,21(4):302-306. |
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| 作者姓名： | 刘霞倩 柴俊 |
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| 作者单位： | 华东师范大学数学系,上海,200062 |
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| 摘 要： | 本文在 L eland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上 ,先推导出一般费用模型的定价公式 ,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法 ,并比较了多头和空头的不同价值。
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| 关 键 词： | 欧式看涨期权 交易费用 二叉树图 |
| 修稿时间： | 2004年1月10日 |
A NUMERICAL METHOD FOR EUROPEAN OPTION PRICING WITH TRANSACTION COSTS AND DIVIDEND |
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| Liu Xiaqian,Chai Jun.A NUMERICAL METHOD FOR EUROPEAN OPTION PRICING WITH TRANSACTION COSTS AND DIVIDEND[J].Mathematics in Economics,2004,21(4):302-306. |
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| Authors: | Liu Xiaqian Chai Jun |
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| Abstract: | On the basis of Leland's model for European option pricing with transaction costs, we use binomial trees to price the European call option with transaction costs and dividend, and contrast the different prices between long position and short position. |
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| Keywords: | European call option transaction costs binomial tree |
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