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| 带常利率的双Poisson模型的破产概率 | |
| 引用本文： | 陈珊,莫晓云,谭激扬,杨向群.带常利率的双Poisson模型的破产概率[J].经济数学,2006,23(4):331-341. |
| 作者姓名： | 陈珊 莫晓云 谭激扬 杨向群 |
| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;湖南工业职业技术学院,长沙,410208 2. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;湖南财经高等专科学校,长沙,410205 3. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(10571051)，高校博士点基金项目(20040542006) |
| 摘 要： | 本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界. |
| 关 键 词： | 复合Poisson过程 利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界 |
| 修稿时间： | 2006年7月18日 |
THE RUIN PROBABILITY OF DOUBLE POISSON MODEL WITH CONSTANT INTEREST |
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| Chen shan,Mo Xiaoyun,Tan jiyang,Yang Xiangqun.THE RUIN PROBABILITY OF DOUBLE POISSON MODEL WITH CONSTANT INTEREST[J].Mathematics in Economics,2006,23(4):331-341. | |
| Authors: | Chen shan Mo Xiaoyun Tan jiyang Yang Xiangqun |
| Abstract: | In the classical ruin model,we assume that the premium income is a Poisson process,too,and the model is modified by the inclusion of interest on the surplus.Approximation,upper bound and lower bound for the ultimate ruin probability is derived by transition. |
| Keywords: | Compound Poisson process interest transition ruin probability approximation upper/lower bound |
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