| 美式看涨篮子期权解析近似定价模型 |
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| 引用本文： | 唐耀宗,齐予仑,马力亚·艾斯克尔.美式看涨篮子期权解析近似定价模型[J].经济数学,2009,26(4). |
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| 作者姓名： | 唐耀宗 齐予仑 马力亚·艾斯克尔 |
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| 作者单位： | 喀什师范学院,新疆喀什,844007 |
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| 基金项目： | 喀什师范学院青年专项课题 |
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| 摘 要： | 本文研究规范美式篮子看涨期权的定价问题.通常用来为美式看涨期权定价的格点法与蒙特卡罗模拟法,用于美式篮子看涨期权定价时,会产生"维数灾难".本文首先利用Vorst~(2])、Gentle~(3])以及Merton~(4,5])模型的结果,完成标的资产组合从算术平均向几何平均的转化;其次在Barone～Adesi和Whaley提出的单变量美式期权解析近似定价模型(以下简称BW模型)的基础上~(4]),提出了美式分红篮子看涨期权定价的一种解析近似方法.最后,进行了数值试验,取得了较好的结果.
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| 关 键 词： | 美式篮子期权 维数灾难 解析近似法 |
The Analytical Approximation Model for Solving American Basket Call Option |
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| Keywords: | American basket option dimension curse analytical approximation method |
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