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指数屏障期权定价模型
引用本文:肖艳清,邹捷中.指数屏障期权定价模型[J].经济数学,2005,22(4):368-372.
作者姓名:肖艳清  邹捷中
作者单位:1. 湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201
2. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075
基金项目:湖南省教育厅青年项目(No.038B047)
摘    要:本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式。该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题。

关 键 词:指数期权  几何布朗运动  下降敲出期权  吸收壁
修稿时间:2004年5月18日

THE PRICING FORMULA OF POWER BARRIER OPTION
Xiao Yan-qing,Zou Jie-zhong.THE PRICING FORMULA OF POWER BARRIER OPTION[J].Mathematics in Economics,2005,22(4):368-372.
Authors:Xiao Yan-qing  Zou Jie-zhong
Institution:Xiao Yan-qing~1,Zou Jie-zhong~2
Abstract:Under the supposition of stock price following geometric Brownian motion,via some simplified mathematical approach,we derive the pricing formula of power barrier options,which is a generate method and can be used in other barrier options pricing problems.
Keywords:Power barrier option  geometric Brownian motion  down and out options  absorbing barrier  
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