| 波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价 |
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| 引用本文： | 龚海文,王跃恒,包汉俞.波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价[J].经济数学,2009,26(3):14-17. |
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| 作者姓名： | 龚海文 王跃恒 包汉俞 |
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| 作者单位： | 长沙理工大学,数学与计算科学学院,湖南,长沙,410076 |
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| 基金项目： | 全国统计科研计划项日，湖南省自然科学基金项目，湖南省教育科学规划课题，湖南省高等学校科研基金项目 |
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| 摘 要： | 通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析，得出了在未来时刻波动的预测模型，并给出了相应的期权定价方法。
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| 关 键 词： | 波动率 有限马尔可夫过程 期权定价 |
OPTION PRICING WITH STOCHASTIC VOLATILITY FOLLOWING A FINITE MARKOV PROCESS |
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| GONG Hai-wen,WANG Yue-heng,BAO Han-yu.OPTION PRICING WITH STOCHASTIC VOLATILITY FOLLOWING A FINITE MARKOV PROCESS[J].Mathematics in Economics,2009,26(3):14-17. |
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| Authors: | GONG Hai-wen WANG Yue-heng BAO Han-yu |
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| Institution: | ( Institute of Mathematics and Computing Science, Changsha University of Science ＆ Technology, Changsha, Hunan 410076) |
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| Abstract: | By analyzing the asset price vibration rate following finite Markov process, this paper con-strutted a model of future time vibration rate and obtained the related pricing method of stock option. |
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| Keywords: | Stochastic volatility finite Markov process option pricing |
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