| 摩擦市场的均值-离差证券组合选择模型 |
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| 引用本文： | 刘宣会.摩擦市场的均值-离差证券组合选择模型[J].经济数学,2003,20(2):21-26. |
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| 作者姓名： | 刘宣会 |
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| 作者单位： | 西安电子科技大学经济管理学院,710071 |
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| 摘 要： | 本文给出了基于历史收益率数据的均值 -平均绝对离差型证券组合投资模型 .该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度 ,可以通过求解线性规划来获的摩擦市场 (如具有税收和交易费 )最优投资组合 ,避免了均值 -方差模型求解二次规划的复杂性 .
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| 关 键 词： | 证券投资组合 摩擦市场 绝对离差 红利 边际资本 |
| 修稿时间： | 2002年12月25 |
A MEAN-ABSOLUTE DEVIATION PORTFOLIO SELECTION MODEL IN A FRICTIONAL MARKET |
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| Liu Xuanhui.A MEAN-ABSOLUTE DEVIATION PORTFOLIO SELECTION MODEL IN A FRICTIONAL MARKET[J].Mathematics in Economics,2003,20(2):21-26. |
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| Authors: | Liu Xuanhui |
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| Abstract: | This paper provides a mean absolute deviation protfolio selection model on account of return data, the model uses mean absolute deviation as measure of the risk and gains a optimal portfolio in possesing taxes and transaction costs by solving the linear programming. It avoided to solve the qudadratic programming problem of mean varianve molde. |
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| Keywords: | Security portfolio frictional market absolute deviation dividend marginal capital |
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