| 跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解 |
| |
| 引用本文： | 杨淑伶.跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解[J].经济数学,2011(4):86-89. |
| |
| 作者姓名： | 杨淑伶 |
| |
| 作者单位： | 广东工业大学应用数学学院 |
| |
| 基金项目： | 广东省自然科学基金资助项目(10151009001000032) |
| |
| 摘 要： | 提出了一种求解带有跳跃的双障碍期权定价模型的数值方法.算法采用了Crank-Nicolson 有限差分格式和复化梯形公式对模型进行离散,对离散后的线性系统采用GMRES迭代法求解,并且构造了一个新的预处理算子以加速迭代法的收敛.数值实验验证了该方法能快速求解模型并达到二阶收敛精度.
|
| 关 键 词： | 双障碍期权 跳跃扩散过程 Crank-Nicolson格式 GMRES迭代法 预处理算子 |
Numerical Solutions for Pricing Double Barrier Options under Jump-diffusion |
| |
| YANG,Shu-ling.Numerical Solutions for Pricing Double Barrier Options under Jump-diffusion[J].Mathematics in Economics,2011(4):86-89. |
| |
| Authors: | YANG Shu-ling |
| |
| Institution: | YANG Shu-ling(School of Applied Mathematics,Guangdong University of Technology,Guangzhou,Guangdong 510090,China) |
| |
| Abstract: | A numerical method was proposed for double barrier options under jump-diffusion. Crank-Nieolson scheme and composite trapezoid formula were applied to discretize the pricing model. The resulting linear system was solved by GMRES with a preconditioner. Numercial experiments show this algorithm can fastly obtain solutions and reach second order convergence accuracy. |
| |
| Keywords: | double barrier options jump-diffusion Crank-Nicolson scheme GMRES preconditioner |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《经济数学》下载免费的PDF全文 |
